순환매매 간격과 거미줄 개수

 많은 매매줄 / 적은 매매줄

 

순환매매의 전략은

100원에산 코인을 105원에 팔고 105원에 산 코인을 110에 팔면서

평균단가를 내리며

현금을 확보하여

 

변화하는 차트장세에 맞춰 물타기 매매보다 기대이익은 적더라도 승률을 높이는데 그 강점이 있다.

 

이러한 상황에서 처음 드는 생각은 

프로그램을 통해 10달러 단위의 미세한 거미줄로 사람이 대응하지 못하는 수준으로 매수매도를 하다보면

더빠르게 평단가를 당겨올 수 있으며, 실현손익을 많이 창출 할 수 있겠다 싶었다.

봇을 통한 미세 순환매매

but 3일간의 시도에서 그 장점이 전혀 발휘되지 못했다

손으로 순환매매를 진행했을때 승률이 90%에 육박한 반면

프로그램을통한 자잘한 순환매매는 승률은 물론이고 수익률이 너무 처참했다.

 

처참한 수익률 50줄 이상의 순환매를 진행한 결과

 

왜그런것인가?

첫번째 이유는 수많은 매매 반복속의 일일실현손익에 있다.

만약 롱/숏의 방향성이 맞는다면 크게 문제될것은 없다. 어차피 수익이므로

하지만 조금이라도 횡보를 하거나 포지션에 역행을 하게될경우

수많은 거래속에 실현손익에 손실이 쌓이게된다.

 

이 실현손익을 당겨온 평단가 + 나중에 있을 거미줄 청산으로 메꾸게 되는데

이게 만만치 않다... 역행하는 장은 원래 복구가 안되겟지만, 횡보하는 장에서도 마찬가지이다.

먼저 족쇄를 물고 트레이딩 하는 결과를 이끈다.

 

두번째는 이익이 적다는 것

수 많은 매매줄을 위해 매우 낮은금액의 계약을 진행하기 때문에

넓게 펼친 의미없는 거미줄에 기회비용이 빼앗기고,

상승을 하여 이득구간에 진출해도 결국 최초의 포지션자체가 극소량이기에 수익이 미미하다.

 

그리고 미미한 수익금은 순환구획을 계속 평단가로 맞춰서 실현손익을 남기게끔 만든다.

 

 

세번째는 리스크가 크다?

많은 매매줄은 안정적으로 보이나,

원웨이 장에서 파멸을 이끈다.

중간중간 지속되는 실현손익에 총자산이 마이너스가 되며 청산가격이 올라가게되어

손실이 더 증가되는 모양새를 보였다.

 

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간격과 비중이 작은것이 이득인지에 대해 다시한번 생각해봐야겠다.

현재는 다시 200달러 이상의 큰 간격과 고레버리지의 5~10개 매매줄로 거래해볼 생각이다.

 

 

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볼리바르 순환매매 전략 연구소